توضیحات

مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

مشکل بروز زیان‌های مالی عظیم مانند ورشکستگی بانک لمن برادرز و فردی‌مک حکایت از اهمیت مدیریت ریسک در نظام مالی دارند، در این میان قوانین

و مقرراتی نهاد های مالی را ملزم به رعایت استاندارد هایی در این وادی نمود که از همه آنها مهمتر می توان به قوانین پیمان بازل اشاره نمود . این کمیته معیاری را تحت عنوان کفایت سرمایه مطرح نمود.

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که عوامل بسیاری بر تعیین نسبت کفایت سرمایه که معیاری از مدیریت ریسک بانک ها موثرند.

در این پژوهش رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل خاص بانک شامل ؛ نسبت نقدینگی ، نسبت حساسیت بهره ، اندازه بانک ، ریسک اعتباری ،

نسبت سود آوری و نسبت کارایی عملیاتی و همچنین عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است ، در این تحقیق هشت فرضیه در مورد تأثیر عوامل خاص بانک و همچنین عوامل کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک ها تدوین شده است. از میان نهاد های

مالی ایران ۱۳بانک از میان بانک های داخلی طی سال های با استفاده از روش آماری داده های پانل و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه ۷مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

نتایج حاصل از این تحقیق نشان از عدم وجود رابطه معنادار میان عوامل خاص بانک و مدیریت ریسک بانک ها و وجود رابطه معناداری میان عوامل کلان اقتصادی با نسبت کفایت سرمایه دارد ؛ و همچنین نشان از وجود رابطه معنادار میان متغیر های کلان اقتصادی و نسبت کفایت سرمایه در کشور های در حال توسعه می باشد.
واژه های کلیدی : نسبت کفایت سرمایه و مدیریت ریسک

 ۱۱۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

چکیده ۳

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱ بیان مسئله ۳
۳-۱ چهارچوب نظری تحقیق ۳
۴-۱ فرضیه های تحقیق ۳
۵-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۶-۱ اهداف تحقیق ۳
۷-۱ متغیرهای مورد مطالعه ۳
۸-۱ حدود مطالعاتی ۳
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۳
۲-۸-۱ قلمرو مکانی ۳

مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

۳-۸-۱ قلمرو زمانی ۳
۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۳
۱۰-۱ ساختار تحقیق ۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۳
۲-۲ مبانی نظری تحقیق ۳
۱-۲-۲ تعریف ریسک ۳
۲-۲-۲ طبقه بندی ریسکها ۳
۳-۲-۲ مدیریت ریسک ۳

۴-۲-۲ اصول ومقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ۳

۵-۲-۲ انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش های مدیریت آن ۳
۱-۵-۲-۲ ریسک اعتباری ۳
۲-۵-۲-۲ مفهوم ریسک اعتباری ۳
۳-۵-۲-۲ ریسک بازار ۳
۴-۵-۲-۲ ریسک عملیاتی ۳
۵-۵-۲-۲ ریسک نقدینگی ۳
۶-۵-۲-۲ چگونگی مدیریت ریسک اعتباری ۳
۷-۵-۲-۲ نحوه مدیریت ریسک نرخ بهره ۳

مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

۸-۵-۲-۲ چگونگی مدیریت ریسک عملیاتی ۳
۹-۵-۲-۲ چگونگی مدیریت ریسک نقدینگی ۳
۱۰-۵-۲-۲ مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی ۳
۶-۲-۲ اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری ۳
۷-۲-۲ تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی ۳
۸-۲-۲ دلایل نیاز بانک ها به نقدینگی ۳
۱-۸-۲-۲ انواع ریسک نقدینگی ۳
۱-۱-۸-۲-۲ ریسک نقدینگی مربوط به تامین وجوه ۳

۲-۱-۸-۲-۲ منابع ریسک نقدینگی مرتبط به تامین وجوه ۳
۳-۱-۸-۲-۲ جریان های نقد غیرمنتظره ۳
۴-۱-۸-۲-۲ فعالیت های منفی بازار ۳

مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

۵-۱-۸-۲-۲ ماهیت مشکلات مربوط به تامین مالی ۳
۲-۸-۲-۲ ریسک نقدینگی دارایی ۳
۹-۲-۲ تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال ۳
۱۰-۲-۲ روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی ۳
۱-۱۰-۲-۲ روش شاخص پایه (BIA) 3
۲-۱۰-۲-۲ روش شاخص استاندارد ۳
۳-۱۰-۲-۲ تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ۳
۱۱-۲-۲ اهرم و کفایت سرمایه در بانک ها ۳
۱-۱۱-۲-۲ تعریف اهرم ۳

۲-۱۱-۲-۲ تعریف کفایت سرمایه ۳
۳-۱۱-۲-۲ نسبت کفایت سرمایه بر اساس بیانیه های کمیته بال ۳
۴-۱۱-۲-۲ ساختار سرمایه ۳

۵-۱۱-۲-۲ سیستم طبقه بندی دارایی ها و تعیین ضرایب ریسک ۳

۶-۱۱-۲-۲ تعیین نسبت استاندارد کفایت سرمایه ۳
۷-۱۱-۲-۲ نسبت کفایت سرمایه در ایران ۳

۱۲-۲-۲ ارتباط ریسک اعتباری و نقدینگی ۳
۳-۲ پیشینه تحقیق ۳
۱-۳-۲ تحقیقات خارج از ایران ۳
۲-۳-۲ تحقیقات در کشور ایران ۳
۴-۲ خلاصه فصل ۳
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۳
۲-۳ روش اجرای تحقیق ۳
۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات ۳

مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

۴-۳ جامعه آماری ۳
۵-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها ۳
۱-۵-۳ مدل مفهومی تحقیق ۳
۲-۵-۳ مدل آماری تحقیق ۳
۶-۳ متغیر های تحقیق ۳
۷-۳ شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۳
۱-۷-۳ متغیر وابسته ۳
۲-۷-۳ متغیر های مستقل ۳
۱-۲-۷-۳ دسته اول (عوامل خاص) بانک به شرح زیر هستند ۳
۲-۲-۷-۳ دسته دوم (عوامل اقتصادی) به شرح زیر هستند ۳

مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

۸-۳ روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات ۳
۱-۸-۳ آزمون چاو یا F مقید ۳
۲-۸-۳ آزمون هاسمن ۳
۳-۸-۳ آزمون معنی دار بودن مدل ۳
۴-۸-۳ آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق ۳
۵-۸-۳ مفروضات رگرسیون کلاسیک ۳

۶-۸-۳ واریانس ناهمسانی ۳
۷-۸-۳ آزمون خود همبستگی ۳
۸-۸-۳ نرمال بودن داده ها ۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۳
۲-۴ آمار توصیفی ۳
۳-۴ آمار استنباطی ۳
۴-۴ نتایج فرضیات تحقیق ۳
۵-۴ خلاصه فصل چهارم ۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۳
۲-۵ خلاصه و نتیجه گیری ۳
۳-۵ نتایج تحقیق ۳
۴-۵ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده ۳
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۳
۶-۵ پیشنهاد ها ۳
۱-۶-۵ پیشنهاد تحقیق ۳
۲-۶-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۳
پیوست ها
پیوست شماره ۱ : آمار توصیفی متغیر های پژوهش ۳
پیوست شماره ۲ : آمار استنباطی (نتایج آزمون چاو) ۳
پیوست شماره ۳ : آزمون تحلیل رگرسیون ۳
پیوست شماره ۴ : آزمون مدل با استفاده از روش داده های پانل ۳

مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

پیوست شماره ۵ : آزمون همسانی واریانس ۳
پیوست شماره ۶ : آزمون همخطی با استفاده از شاخص تورم واریانس ۳
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۳
منابع لاتین: ۳
سایت : ۳
چکیده انگلیسی: ۳

جدول ۱-۲ ضریب فاکتور بتا برای هر بخش ۳
جدول ۲-۲ تعاریف اجزاء سرمایه بانک از نظر کمیته بال ۳
جدول ۱-۳جامعه آماری این تحقیق ۳
جدول ۱-۴ آمار توصیفی متغیر وابسته ۳
جدول ۲-۴ آمار توصیفی متغیر های مستقل تحقیق ۳
جدول ۳-۴ تفکیک بانک ها خصوصی و دولتی با توجه به کفایت سرمایه ۳

جدول ۴-۴ تفکیک بانک های خصوصی و دولتی با توجه به سود آوری ۳
جدول ۵-۴ آزمون چاو ۳
جدول ۶-۴ آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک ۳
جدول ۷-۴ آزمون هم خطی با استفاده از شاخص تورم واریانس ۳
جدول ۸-۴ آزمون مدل با استفاده از روش پانل ۳
جدول ۱-۵ خلاصه تائید یا رد فرضیه ها ۳

شکل۱-۱ مدل مفهومی تحقیق ۳
شکل ۱-۲تقسیم بندی سطوح ریسک ۳
شکل ۲-۲ روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ۳
شکل ۳-۲ چارچوب نظارتی کفایت سرمایه ۳
شکل۱-۴ آزمون جارکوا ۳