توضیحات

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

بحران‌های بانکی و پولی در کشورهای درحال توسعه پدیده جدیدی نیست در واقع از سال

۱۹۸۰ تا کنون بیش از ۴۰ بحران بزرگ و کوچک بانکی و پولی در این کشورهاروی داده است که ویژگی همه آنها وام‌دهی بی‌حساب بانکها در دوره های رونق بازار به صاحبان املاک و

مستغلات و بورس بازان بوده است. در واقع در این مدت حجم اعتبارات بانکی در کشورهای

درحال توسعه سه برابر سریعتر از آهنگ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آنها افزایش یافته

است. این در حالی است که اگر چرخه اقتصادی به خوبی حرکت و رشد داشته باشد رشد تولید ناخالص داخلی می بایست هماهنگ با حجم اعتبارات بانکی باشد .

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی  اثرآن بر تقاضای پول

باید توجه داشت تمام اقدامات دولت‌ها در زمینه رفع بحران‌های بانکی اغلب پرهزینه و

کم‌نتیجه بوده است،ضمن اینکه سپرده گذاران رانیز بازیان قابل ملاحظه ای روبروکرده است.

ارزیابی دقیق خسارات ناشی از سقوط نظام بانکی یک کشور به سادگی میسر نیست

ولی هزینه‌ای که بربودجه دولت تحمیل می شود و متعاقب آن تاثیری که بر تقاضای پول و نرخ بهره حاصل می گردد، از ملموس ترین زیانها به حساب می آیند.

 ۱۹۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 ا

“تا یک قرن پیش بانکهای تجاری در زمینه های تجاری و کوتاه مدت وام میدادند ، اما امروزه

بانکها میلیونها ریال به دولت و مؤسسات و مصرف کنندگان اعتبارداده و خدمات متنوع دیگری

را نیز انجام می‌دهند. بانکهای تجاری تنها مؤسسات مالی‌اند که می‌توانند بوسیله ایجاد

سپرده‌ها، اقدام به خلق پول کنند. این سپرده‌ها که تعهدات (بدهی) بانکها می باشند، به عنوان یک واسطه مبادله یا پول عمل می‌کنند.”(فرجی ،۱، ص۶۶)

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی 

“از آنجـائیکه وجه تمـایز اصـلی بـانکها اعتبـارات است در صـورتی بـانک می‌تواند عمل نمـاید

که بتـواند در سطح منـاسبی از وسـایل اعتباری خود استفـاده کند، این مهم رخ نخـواهد داد مگر اینـکه اعتمـاد مردم جلب شده باشد. از طرف دیـگر اعتمـاد مردم در صورتی جلب

مـی‌شود که قـوانین مناسب و منطقی که حقوق افراد را تضمین نماید وجود داشته باشد. ” (پژویان ،۱ ، ص ۲۰ )

در نتیجه بانکها و عملکردشان دارای اهمیت بوده و بحرانهای بانکی می‌تواند از قابلیت آنها و

ایجاد سودآوری بکاهد و بر تقاضای پول نیز تاثیر بگذارد. بحران مالی اخیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا هر چند به لحاظ تاریخی منحصر به فرد است اما ماهیتاٌ تفاوتی با دیگر

بحرانهای مالی و بانکی کشورهای درحال توسعه ندارد. ریشه این بحران نیز به رشد

اعتبارات در دو دهه رشد سریع اقتصادی بر می‌گردد که اوج آن را در سالهای ۱۹۹۶-۱۹۹۴ شاهد بودیم.

 بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

طی این ۳ سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب شرقی به ۸/۸ درصد در

سال می رسید در حالیکه حجم اعتبارات با ۳/۱۱ درصدی به جلو می‌رفت. نسبت نرخ رشد

اعتبارات به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در آن سالها در کشور مالزی ، فیلیپین و تایلند

یعنی کانونهای بحران مالی آسیا بیش از دیگر کشورها بوده است.

در هر بحران بانکی در اقتصادهای آزاد، مجموعه‌ای از عوامل دست به دست یکدیگر

می‌دهند و مشکلات مالی پدید می‌آورند، اگر بحران به خوبی کنترل شود حاصل آن ممکن

است وضعی باشد که در آن مردم اطمینانشان را به سیستم بانکی کشور از دست ندهند.

با توجه به زیانهای مالی در هنگام وقوع بحرانهای بانکی و همچنین تضعیف اعتبار سرمایه

گذاری و بازرگانی در هر کشور، شناسایی دلائل و شاخصهای معتبری که وقوع بحرانهای

بانکی را پیش بینی کرده و همچنین چگونگی تاثیر آنها بر تقاضای پول، ضروری به نظر

می‌رسد.

۱-۳- اهــداف تحقیـق

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بحران بانکداری و چگونگی تاثیر گذاری آن بر

تقاضای پول در ایران است که می‌تواند آسیب پذیری نظام بانکی را در مقابل بحران از قبل

اعلام نماید. چرا که احتمال بحران زدگی به ویژه در کشورهایی که سیستم بانکی آنها

تحت کنترل دولت قرار دارد بیشتر بوده و در نتیجه در برخورد با بحرانهای بانکی واکنش

 اثرآن بر تقاضای پول

سریع و قاطع ضرورت دارد.

۱-۴- فرضـیه هـای تحقیـق

با توجه به سوال مطرح شده در بیان مساله فرضیه اصلی این تحقیق به صورت زیر است:

بحرانهای بانکی اثر معنی داری بر تقاضای پول در ایران دارد.

با توجه به فرضیه اصلی تحقیق، فرضیه‌های فرعی به صورت زیر مطرح می‌شوند:

۱- مطالبات معوق اثر معنی داری بر تقاضای پول در ایران دارد.

۲- نرخ بهره در بازار آزاد اثر معنی داری بر تقاضای پول در ایران دارد.(البته متغیر نرخ تورم

جایگزین نرخ بهره در بازار آزاد گردیده است).

۳- تسهیلات تکلیفی اثر معنی داری بر تقاضای پول در ایران دارد.

۴-تغییرات منابع کوتاه‌مدت‌به کل دارائی هااثرمعنی داری برتقاضای پول درایران دارد.

۵- تغییر در سپرده های سیستم بانکی اثر معنی داری بر تقاضای پول در ایران دارد.

۶- اغتشاشات نرخ ارز اثر معنی داری بر تقاضای پول در ایران دارد.

۱-۵- قلمــرو تحقیـق و روش تحقیق و گردآوری داده‌ها

در این تحقیق دوره آزمون ،  ۱۳۹۱و ارقام و آمار به صورت سالانه می‌باشد.

روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مأخذ اطلاعات مورد استفاده ، آمارهای منتشره از

سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور و … می‌باشد، همچنین نوع روش تحقیق و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش

همبستگی و اقتصاد سنجی می‌باشد.

بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

۱-۶- متغیـرهای تحقیـق

الف) متغیرهای مستقل:

2. مطالبات معوق

2. نرخ تورم
3. تسهیلات تکلیفی
4. تغییرات منابع کوتاه مدت به کل دارائی ها
5. تغییر در سپرده های سیستم بانکی
6. اغتشاشات نرخ ارز

7. بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران

ب ) متـغیر وابـستـه:

تقاضای پول در ایران (البته ما به جای تقاضای پول از M₂ حقیقی برای سالهای مورد نظر استفاده می‌کنیم).

۱-۷- توضیح واژه‌ها و اصطلاحات

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی

تورم: (Inflatio)

تورم به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمتها می باشد

نرخ بهره:  (Interest Rate)

نرخ بهره عبارت است از هزینه وام یا قیمتی که بابت اجاره پول پرداخت می‌شود.

نرخ بهره آثار شدیدی بر سلامت سیستم اقتصادی دارد ، زیرا علاوه بر اینکه بر تمایل مردم

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

به مصرف و پس انداز اثر می‌گذارد، بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری شرکتها و بنگاههای اقتصادی نیز بی تاثیر نیست.

تسهیلات تکلیفی:  (Prescribed Facilities)

تسهیلات تکلیفی به دو مفهوم عام و خاص وجود دارد:

عام: کلیه تسهیلاتی که به موجب قوانین و مصوبات بر سیستم بانکی تکلیف می‌شود.

خاص: کلیه تسهیلاتی که به نحوی با شرایط یا ضوابط متعارف بانکها تطابق نداشته و

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

بانکها علیرغم میل خود مجبور به اعطای اینگونه تسهیلات می‌باشند.

بحرانهای بانکی:(Banking  Crises)

زمانی که سرمایه سیستم بانکی پایان یابد (با وجود وام های غیرقابل برگشت به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل وامهای اعطایی) و تسویه آنها نیز حداقل ۵ درصدتولید ناخالص داخلی هزینه در برداشته باشد ، بحرانهای بانکی روی می‌دهد.

نرخ ارز: (Exchange  Rate)

نرخ ارز را می‌توان به معنای تعداد واحدهای پول ملی یک کشور که برای خرید یک واحد از پول ملی کشور دیگر لازم است ، تعریف نمود.

به بیان دیگر قیمت پول یک کشور برحسب پول کشور دیگر ، نرخ ارز نامیده می‌شود.

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

تقاضای پول :(Money  demand)

فریدمن معتقد است که نظریه مقداری پول، یک نظریه تقاضا برای پول است.

وی پول را به عنوان یکی از انواع دارائیهایی که فرد نگهداری می‌کند، دانسته معتقد است

همان عواملی که تقاضای دیگر دارائیها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در تقاضای پول نیز تاثیر دارد.

از نظر فریدمن تقاضای پول تحت تاثیر عوامل ثروت، بازده نسبی سایر دارایی‌های جانشین

پول به بازده پولی و سلیقه می‌باشد. او انواع دارائی‌ها را که به وسیله فرد می‌تواند

نگهداری شود شامل پول (M)، اوراق قرضه (B)، سهام (E)، سرمایه‌های فیزیکی و غیر

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

انسانی (G) و سرمایه‌های انسانی (H) می‌داند و ترکیب دارائی‌ها با توجه به بازده پول و دارائی‌های جایگزین پول تعیین می‌شود و تقاضا برای پول به نرخهای نسبی اشکال مختلف دارایی بستگی دارد.

عرضه پول :(Money  supply)

عرضه پول به طرق مختلف تعریف و اندازه‌گیری می‌شود.

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

در روش معاملاتی (M₁) که بر وظیفه پول به عنوان واسطه مبادله تاکید می‌شود، به صورت زیر اندازه‌گیری می‌گردد.

سپرده‌های دیداری یا جاری + سکه و اسکناس در دست مردم= روش معاملاتی = M₁

در روش نقدینگی که بر وظیفه پول به عنوان ذخیره ارزش تاکید می‌گردد، به صورت زیر اندازه‌گیری می‌گردد.

(سپرده‌های مدت دار+ سپرده‌های پس‌انداز) شبه پول + M_1­= روش نقدینگی = M₂

و بالاخره در روش گورلی و شو که تعریف بسیار وسیع‌تری را ارائه می‌کنند، کلیه

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

جانشین‌های پول که از نقد شوندگی بالایی برخوردارند پول تلقی می‌شوند.

سپرده‌های مدت دار با ارقام بزرگ+ M_{2 =} تعریف وسیع‌تر پول = M_3­

انتخاب تعریف مناسب برای پول  به عوامل مختلفی همچون پیشرفت خدمات بازارهای مالی، ‌تحولات بانکداری، نوع اهداف اقتصادی و غیره بستگی دارد. (فرجی، ، ص ۵۹-۵۴).

مقـدمــه

در دنیای معاصر، بانکها نقش قابل ملاحظه‌ای را در رشد و توسعه نظام‌های اقتصادی بر عهده دارند، امروزه رشد اقتصادی، افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازهای میلیون‌ها نفر بستگی دارد. وقایع اخیر در شرق آسیا این نکته را به جهانیان یاد آور شد که بحرانهای بانکی با چه سرعت و با چه قدرت ویرانگری ممکن است ایجاد شوند و تغییر زمان وقوع و همچنین پیش بینی اقدامات پیشگیرانه تا چه حد مشکل می‌باشد.

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که در دو دهه گذشته بیش از ۱۲۰ کشور به نوعی شاهد بحرانهای بانکی سیستماتیک و غیر سیستماتیک بوده اند.(مارتیز پریا، ۲۰۲۰، ص ۲۶۷).

بحرانهای بانکی ممکن است به دلایلی باعث بروز مشکلاتی در اجرای سیاستهای پولی شوند ، اول اینکه چنین بحرانهایی ممکن است تقاضای پول و همچنین ضریب افزایش پول را

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

دچار بی ثباتی نمایند. دوم اینکه چنین بحرانهایی ممکن است کارایی ابزارهای سیاست پولی را از بین ببرند. به سبب شایع بودن بحرانهای بانکی در طی دهه های اخیر،  شناخت تاثیرات آنها بر روی تقاضای پول حائز اهمیت می‌باشد.

دراین فصل باتوجه‌به‌موضوع رساله، ابتدا در بخش اول دلایل بروز بحرانهای بانکی و همچنین شاخص‌های اصلی بروزبحران با توجه به تجربیات کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنگاه در بخش دوم به ارتباط بین بحران‌های بانکی و تقاضای پول اشاره‌ای داشته و بالاخره در بخش سوم به بررسی پیشینه تحقیق، یعنی تحقیقات انجام شده مرتبط با بحرانهای بانکی خواهیم پرداخت.

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

بخش اول : عوامل موثر بر بحرانهای بانکی

طبق اظهارات «موریس گلداشتاین»[۱] معاون سابق مدیر بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول و عضو ارشد موسسه بررسی های بین المللی اقتصادی ، وقوع مسائل بانکی و هزینه‌های ناشی از آن باعث شده تا توجه زیادی به ابداع روشهای جلوگیری از این مسائل معطوف گردد.

در حقیقت بحران بانکی زمانی حاصل می‌شود که:

«سرمایه  سیستم بانکی پایان یابد و یا وام‌های غیرقابل برگشت به میزان ۱۵ تا۲۰درصد از

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

کل وام‌های اعطایی بوده و تسویه آنها نیز حداقل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه در برداشته باشد.(چنی،۱،ص‌۳۸۳)

‌به عبارت دیگر «بانکی ‌که ‌‌از نظر تکنیکی قادر به ‌بازپرداخت  بدهیهایش نیست‌دچاربحران ومضیقه مالی می‌شود.»(اداره مطالعات بانک مرکزی، ، ص ۴)

و یا در صورتی که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد بحران بانکی به عنوان بحران

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

سیستماتیک در نظر گرفته می‌شود.

«۱- خروج شدید سپرده‌ها از بانک، ۲- انجام اقدامات اضطراری توسط دولت برای حفظ سیستم بانکی مانند تعطیلی بانکها یا ملی‌کردن بانکها، ۳- هزینه مالی حمایت از بانکها

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

حداقل دو درصد GDP باشد، ۴- وام‌های غیر قابل وصول حداقل مساوی ده درصد دارائی‌های بانک باشد.» (دل آرسیا[۲]، ۲۰۱۵، ص ۷)

بحران مالی مکزیک  در اواخر سال ۱۹۹۴ واوایل سال ۱۹۹۵باعث شد تا توجه جهانیان به خطرات ناشی از مسائل و مشکلات بخش بانکداری معطوف گردد .

شروع بحران می‌تواند ناشی از دلایل متفاوتی باشد . بعضی از بحرانهای بانکی ممکن است مربوط به نحوه ایجاد و تکامل و یانحوه راهبری ساختار بانکی بوده و از درون خود

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

سیستم بانکی ناشی گردند. برخی دیگر از بحرانها ممکن است ناشی از عوامل بیرونی و تاثیر گذار بر سیستم بانکی باشند . به همین منظور دلایل عمده بحرانهای بانکی در

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

کشورهای درحال توسعه و همچنین کشور ایران جهت بررسی دقیق تر به دو دسته تقسیم می‌گردند .

• بحرانهایی که ناشی از عوامل درونی سیستم بانکی هستند .
• بحرانهایی که ناشی از عوامل بیرونی تاثیر گذار بر سیستم بانکی هستند .

در حالت کلی مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، قانونی ،سیاسی و اداری سبب پیدایش بحران در شبکه بانکی یک کشور می‌شوند .

۲-۱-۱- بحرانهایی که ناشی از عوامل درونی سیستم بانکی هستند .

در بسیاری از موارد مشکلات بانک ناشی از نواقص موجود در راهبردهای بانک و یا عدم کفایت عملیات بانکی می‌باشد .

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران  و  اثرآن بر تقاضای پول

از عوامل درونی ایجاد بحران در سیستم بانکی می‌توان به یکی از مهمترین آنها که نارسائیهای مدیریتی می‌باشد اشاره نمود. مدیریت ضعیف و نظارت غیر موثر نه فقط به

ایجاد بحران در یک موسسه، بلکه همانطور که کاملاً واضح است، به بحران‌های گسترده‌ای

که قسمت مهمی از سیستم بانکی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، منجر می‌شود. این نقاط ضعف، عامل اصلی بحرانهای عمومی هستند که برکل سیستم اقتصادی نیز اثر می‌گذارند. (تذهیبی، ۱۲ ، ص ۳۳).