توضیحات

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه

چکیده
وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است. از آن زمان تاکنون این نظام بحران‌های متعدد مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی وجود دارد که بتوان این فرضیه را تأیید کرد،که بحران‌های مالی و اقتصادی از پدیده‌های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. از سوی دیگر، وقوع دهها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می‌تواند فرضیه فوق‌الذکر را به لحاظ

بررسی

مشاهدات و سنجش‌های آماری تأیید کند. با وجود این، نمی‌توان نتیجه گرفت که بحران‌های مالی و اقتصادی اساساً نگران کننده نیست و لذا نیازی به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین

سیاست‌های مناسب برای پیشگیری و مدیریت بحران ندارد. شاید بتوان این بحران‌ها را با وقوع زمین لرزه‌ها در نظام طبیعت مقایسه کرد زیرا اولاً لرزش زمین ذات این نظام طبیعی

است و ثانیاً به طور مرتب و پیوسته وجود دارد هرچند وقوع بسیاری از آنها احساس نمی‌شود اما توسط دستگاههای زلزله‌گار قابل ثبت است. با وجود این برخی زمین‌لرزه‌ها جدی است و برخی دیگر بسیار نگران کننده و تعدادی مصیبت‌بار است. تاریخ بحران¬های اقتصادی در دنیا نشان-دهنده مخرب بودن بعضی از آنها می¬باشد، که لازم به طراحی سیستمی هست تا بتواند جلوی آثار مخرب برخی از این بحران ها گرفته شود. لذا سیستم هشداردهنده در

جهان اولین بار بعد از بحران ارزی کشورهای اروپایی در سال۹۳-۱۹۹۲ ، بحران کشورهای آمریکای لاتین ۹۵-۱۹۹۴ و بطور جدی¬تر بعد از بحران کشورهای شرق آسیا در سال ۹۸-

۱۹۹۷ مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بین المللی پول که پیشرو این روش می باشد ، یک سری مقالات دانشگاهی و تحقیقات بانک های مرکزی کشورها در این زمینه موجود می باشد.

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی

در این تحقیق با استفاده از حدود ۶۰ متغیر اقتصادی مطرح و تاثیرگذار، و با استفاده از روش شبکه عصبی با ترکیب داده ها و متغیر های موجود از طریق روش کامینسکای و همچنین با نگاه به شواهد تجربی تاریخی در اقتصاد ایران سال های بحرانی استخراج خواهند شد. بعد از آن با استفاده از رویکرد سیگنالی شاخصهای اثر گذار انتخاب خواهند شد. شاخص¬های منتخب باید قبل از بحران هشدار¬ها و یا آلارم¬هایی از خود بروز داده باشند و سپس

شاخص هایی که دارای نویز کمتری هستند با روش لاجیت نیز تخمین زده شده تا بهترین شاخص ها ی اثرگذار معرفی شوند. همچنین در پایان با استفاده از شبکه عصبی و پیش بینی روند متغیر ها و مقایسه آنها با متغیرهای واقعی بر صحت سایر تخمین ها پی برده می شود.
سیستم هشدار دهنده توانسته است در این سه آزمون سال های ۱۳۵۹،۱۳۶۶،۱۳۷۲،۱۳۷۳ را به عنوان سالهای بحران شناسایی کند و سپس بهترین شاخص هایی که توانسته اند یک

یا دو سال قبل از بحران آلارم منتشر کنند را شناسایی کند. لذا با استفاده از این سه روش شاخصهایی چون رشد تولید ناخالص داخلی ، تورم، نرخ بهره حقیقی، نسبت بدهی خارجی

به دارایی خارجی،تحرکات ارزی و نسبت حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص¬های هشدار انتخاب گشتهاند، هر چند شاخص هایی چون نسبت بدهی

خارجی به دارایی خارجی و نسبت حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود داده در الگوی لاجیت و شبکه عصبی مورد آزمون قرار نگرفتهاند.

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

کلمات کلیدی: سیستم هشدار دهنده اولیه، بحران های مالی، بحران بانکی، بحران ارزی،رویکرد سیگنالی، مدل لاجیت، شبکه عصبی مصنوعی

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱- ۱ مقدمه ۱
۱-۲ شرح و بیان مسئله پژوهشی ۱
۱-۳ اهمیت و ارزش پژوهش ۳
۱-۴ اهداف پژوهش ۴

۱-۵ فرضیه های پژوهش ۴
۱-۶ روش پژوهش ۴
۱-۶-۱ نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها ۴
۱-۶-۲ جامعه آماری (در صورت لزوم) ۴
۱-۶-۳ ابزار گردآوری داده¬ها ۵
۱-۶-۴ ابزار تجزیه و تحلیل ۵

۱-۷ کلید واژگان ۵
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه ۷
۲-۲-تعریف بحران اقتصادی ۸
۲-۳-انواع بحران اقتصادی ۹
۲-۳-۱- بحران مالی ۹
۲-۳-۲- بحران بانکی ۹
۲-۳-۳- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی ۱۰

۲-۳-۴- بحران های مالی بین المللی ۱۱
۲-۳-۵- بحران های گسترده¬تر اقتصادی ۱۱
۲-۴- زمینه های بحران در باراهای مالی ۱۲

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی

عنوان صفحه
۲-۴-۱- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای ۱۲
۲-۴-۲- ریسک‌های اهرمی ۱۴
۲-۴-۳- عدم تطابق ریسک دارایی ها و بدهی ها ۱۵

۲-۴-۴- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی ۱۶
۲-۴-۵- تقلب و فسادهای مالی ۱۷
۲-۴-۶- اکوپاتی ۱۷
۲-۴-۷- بحران‌های مسری و ریسک‌های سیستمی ۱۸
۲-۵-نظریه های بحران مالی ۱۹
۲-۵-۱-نظریه کلاسیکی بحران ۱۹

 بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

۲-۵-۲- نظریه مارکس ۱۹
۲-۵-۲-۱-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . ۲۰

۲-۵-۳- نظریه مکتب اطریشی ۲۲
۲-۵-۴- نظریه مینسکی ۲۶
۲-۵-۵- نظریه بازی های هماهنگ ۲۷
۲-۵-۶-مبانی نظری بحران مالی ۲۸
۲-۶-تاریخ بحران‌های اقتصادی ۳۲
۲-۶-۱- ورشکستگی بانک‌های اوراند و گرنی (۱۸۶۶ ) و بحران بانک بارینگز (۱۸۹۰ ) ۳۵

۲-۶-۲- سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ ۳۶
۲-۶-۳- سقوط بازار سهام آمریکا در سال ۱۹۸۷ ۳۸
۲-۶-۴-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریکا(S&L ) در سال ۱۹۸۹ ۳۹

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

۲-۶-۵- سقوط سهام شرکت‌های اینترنتی dot.com در سال ۲۰۰۰ ۴۰
۲-۶-۷-بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ۴۰
۲-۷- تحولات و بحران ‌‌‌‌های مهم اقتصادی در ایران ۴۲

عنوان صفحه
۲-۸-مروری بر مطالعات پیشین ۵۲
۲-۸-۱- مطالعات داخلی ۵۳
۲-۸-۲- مطالعات خارجی ۵۴
۲-۹-خلاصه فصل ۷۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه ۷۷

۳-۲- داده ها ۷۷
۳-۳- معرفی متغیرهای پژوهش ۷۷
۳-۴- معرفی الگو ۸۲
۳-۴-۱-شاخص فشار بازار ارز ۸۴
۳-۴-۲-روش سیگنالی ۸۵
۳-۴-۳- روش لاجیت ۸۷
۳-۵-آزمون مانایی ۸۸
۳-۶- مروری بر شبکه‌های عصبی مصنوعی ۸۸
۳-۷-خلاصه فصل ۱۰۳

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬ها

۴-۱-مقدمه ۱۰۴
۴-۱- واکاوی ، بررسی و رسم نمودار تمامی متغیرهای تاثیر گذار در بحران ۱۰۵
۴-۲- ترکیب متغیر ها و استخراج شاخص فشار بازار ۱۰۵
۴-۲-۱-ترکیب تمامی متغیرها ۱۱۰
۴-۲-۲-ترکیب شاخصهای منتخب ۱۱۱
۴-۳- تعیین مقادیر مربوط به خطای نوع اول و نوع دوم ………………………………………………………………………………۱۱۲
۴-۴- تعریف یک آستانه بهینه ای( ) که در آن نسبت پارازیت به هشدار حداقل شده باشد. ۱۱۲
۴-۵- انتخاب متغیرهایی که در آنها نسبت هشدار به پارازیت کمتر از ۳۰ درصد باشد. ۱۱۳
۴-۶- تعیین مقدار تفاوت بحران شرطی ۱۱۳

عنوان صفحه
۴-۷- انتخاب شاخص های هشدار ۱۱۳
۴-۹-نتایج برآورد الگو از طریق مدل لاجیت ۱۱۶
۴-۹-۱-بررسی مانایی شاخصهای منتخب ۱۱۶
۴-۹-۲-بررسی همستگی بین متغیرهای منتخب ۱۱۶
۴-۹-۳-تخمین لاجیت ۱۱۷
۴-۱۰-نتایج حاصل از شبکه عصبی((MLP 119
۴-۱۰-خلاصه فصل ۱۲۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۲۳
۵-۲- نتیجه گیری ۱۲۴
۵-۳- رهنمودها و پیشنهادها ۱۲۵
۵-۳-۱- پیشنهادهای سیاستی ۱۲۵
۵-۳-۲- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۲۷
پیوست ۱۲۸
منابع و مآخذ ۱۳۲

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱: منحنی اختلال پولی ۲۳
نمودار۲-۲-سقوط بازار سهام آمریکا در۱۹۲۹ ۳۷

نمودار۲-۳-سقوط بازار سهام امریکا در۱۹۸۷ ۳۸
نمودار۲-۴- روند میانگین قیمت خانه در فاصله زمانی ۲۰۰۸-۱۹۶۳ ۴۱
نمودار۳-۱٫ مدل یک نرون با چند ورودی ۹۳
نمودار ۳-۲٫ تابع انتقال آستانه‌ای دو مقداره ۹۴
نمودار ۳-۳٫ تابع انتقال خمیده ۹۵

نمودار ۳-۴٫ تابع انتقال تانژانت هیپربولیکی ۹۵
نمودار ۳-۵٫ مدل شبکه تک لایه ۹۶

 شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

نمودار ۳-۶٫ نمایی از یک شبکه پیش‌خور با سه لایه ۹۶
نمودار۴-۱- نمودار متغیرهای منتخب و تعیین آستانه بهینه آنها و سال های بحرانی هر کدام از متغیرها ۱۰۶
نمودار۴-۲-شاخص فشار بازار ارز ۱۱۰
نمودار۴-۳-شاخص فشار بازار ۱۱۱

نمودار۴-۴-شاخص فشار بازار با ترکیب شاخص های منتخب ۱۱۲
نمودار :۴-۵- ارزیابی خوبی برازش مدل بحران مالی ۱۱۸
نمودار۴-۶-خروجی واقعی و آموزسی از نرم افزار مطلب ۱۱۹

نمودار۴-۷-مقایسه داده های پیش بینی شده با واقعی ۱۱۹
نمودار ۴-۸-نحوه کاهش خطا در حین آموزش شبکه ۱۲۰
نمودار۴-۹- نحوه تکرار داده ها در حین آموزش ۱۲۰
نمودار۴-۱۰-تصویر رگرسیون ۱۲۱

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

فهرست جدول¬ها
عنوان صفحه
جدول (۲-۱) خلاصهای از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخص¬های پش بینی بحرانهای مالی ۵۵
جدول(۲-۲) طبقه بندی شاخص های پیشرو ۶۱
جدول (۲-۳) عملکرد شاخص های پیشرو بحران مالی ۶۴

جدول(۲-۴): شاخص¬های مؤثر بحرانهای مالی در مطالعه بوسایر و فراتزشر(۲۰۰۲) ۷۱
جدول(۲-۵) شاخص¬های پیشرو استفاده شده توسط ادیسون(۲۰۰۳) ۷۳

جدول ۳-۱ داده های موجود شاخصهای منتخب برای سیستم هشداردهنده اولیه در ایران ۷۸
جدول ۳-۲:تعیین خطای نوع اول و دوم در رویکرد سیگنالی ۸۵
جدول ۴-۱- انتخاب شاخص¬های هشدار ۱۱۴
جدول:۴-۲- بررسی مانایی متغیرهای منتخب ۱۱۶
جدول۴-۳- همبستگی بین متغیرها ۱۱۷
جدول۴-۴-نتایج برآورد تابع بحران مالی در ایران ۱۱۸

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی

فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه

در این فصل، نخست به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته می-شود و در ادامه به ترتیب اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه¬ها بیان می¬شوند. در پایان به روش پژوهش پرداخته شده و واژگان کلیدی تعریف می¬گردند.

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

۱-۲ شرح و بیان مسئله پژوهشی

بحران های مالی باعث به وجود آمدن بحران های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی وسیعی در سطح جوامع می شوند و هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشورها در طی بحران تحمیل می کنند و باعث کاسته شدن سطح رفاه ، افزایش بیکاری ، کاهش سطح اعتماد عمومی و یأس و نامیدی عوامل اقتصادی و کل جامعه درگیر بحران می شوند. به طور مثال در بحران

بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان ۵۶درصد کاهش یافت و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. نرخ بیکاری در ایلات متحده به ۲۵درصد رسید و هزاران مؤسسه ورشکست

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

گردیدند همچنین زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد، بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود و یا بحران مالی اخیر (۲۰۰۸) باعث از بین رفتن ۱۰ درصد GDP جهان شده است و برای برگرداندن اقتصاد به حالت عادی خود ، دولت¬ها حداقل ۱۰۰۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده اند، که همه این هزینه ها باعث به وجود آمدن چنین اثراتی در سطح جامعه

بعد از وقوع بحران می¬شود. بنابراین سیستم اقتصادی پذیرفته شده در اکثر کشورهای دنیا و بخصوص کشورهای صنعتی و توسعه یافته،سیستم سرمایه¬داری می¬باشد و

بحران¬های اقتصادی جزء جدا¬-نشدنی این سیستم می¬باشند و به دلیل مراودات بالای تجاری این کشورها با سایر کشورهای جهان براحتی این بحران ها بصورت گسترده تمام اقتصاد¬های دنیا را تحت تأثیر قرار می¬دهند.

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی

در باب بحران¬های مالی نظریه¬های مختلف من جمله نظریه مارکس ، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه¬داری صحه می¬گذارندو آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می¬دانند . از دید مکتب کینز تنها راه

نجات سیستم سرمایه داری دخالت دولت ها از طریق وضع سیاست های پولی و مالی می باشد. در حالیکه از نظر مکتب اتریشی زمانی که بحران شکل گرفت، دولت با دخالت خود

وضعیت را وخیم-تر خواهد کرد و باید اجازه دهد که اقتصاد اصلاح شود . از این دیدگاه زمان دقیق جلوگیری از بحران در دوره رونق می-باشد که با کنترل دقیق عرضه پول می توان از وقوع بحران جلوگیری کرد. با این حال نظریه¬هایی مثل تئوری مکتب تراز تجاری حقیقی بحران¬ها را جزئی از خود سیستم می¬دانند و از آن به عنوان یک عدم تعادل یاد نمی¬کنند

و خود بحران را یک نوع تعادل می¬دانند. از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی بر آن دارند که بتوانند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که این سیستم بتواند قبل از وقوع بحران،

سیاستگذاران را در جریان وقوع آن قرار دهد و سیاست های پیشگیرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. دقیقاً مشابه کاری که دانشمندان زمین شناسی برای پیش بینی زلزله در فکر طراحی چنیین سیتم هشداردهنده ای می¬باشند.

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

اما بحران¬های اقتصادی در بعد کلان شامل دو جزء بحران مالی و بحران بخش حقیقی است . بحران مالی شامل بحران¬های بانکی ، بحران¬های ارزی ( پولی) ، بحران بازار سهام ، بحران تراز پرداخت ها و بحران بدهی می¬باشد در حالیکه بحران¬های بخش

حقیقی شامل بحران بازار نیروی کار و بحران بازار کالا و خدمات است .بنابراین بحران¬های مالی معمولاُ از

طریق دو جزء بحران بانکی و بحران ارزی طی سالیان گذشته در اقتصاد کشورها ظاهر شده است . البته در این بین بحران بازار سهام معمولأ از طریق سرایت بحران از سایر بخش¬های اقتصاد مثل پول و بانک تأسی پذیرفته است. در این پژوهش نیز بحران مالی به دلیل

گستردگی مطالب و بخش های وسیع در برگیرنده این دو جزء می باشد. هرچند دیگر بخش ها نیز در این دو جزء به صورت ضمنی حضور دارند. در این تحقیق سعی شده است تا علاوه بر واکاوی دقیق بحران های مالی، چرایی و چگونگی وقوع آنها و سیاست های مؤثر از دید

مکاتب مختلف در جهت حل این قبیل بحران ها ،نیز یک سیستم هشدار دهنده در جهت شناسایی بحران های مالی( بانکی و پولی ) تبیین شود. بدین گونه که این سیستم هشدار دهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آینده باید بتواند یک سیگنال در حال حاضر مبنی بر احتمال وقوع بحران در آینده ارسال کند.روشی که این بحران ها را شناسایی و پیش بینی

خواهد کرد و در زمان مناسب سیگنال های لازم را خواهد فرستاد ،روش شبکه های عصبی مصنوعی خواهد بود.بدین صورت که سیستم شبکه های عصبی به دلیل دقت بالای آن و با توجه به روند گذشته اقتصاد و پردازش تجربیات گذشته و قابلیت یادگیری و آموزش آن ، توان پیش بینی آینده روند اقتصاد را نیز خواهد داشت.

شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

بنابراین با توجه به اینکه روند گذشته اقتصاد ایران مبهم می باشد و در زمینه تبیین بحران های مالی ایران به ندرت مطالعه ای صورت گرفته است لذا در این پژوهش ابتدا از طریق مدل کامینسکای ، بحران های گذشته ایران استخراج خواهد شد و سپس از طریق مدل لاجیت و سیستم شبکه های عصبی ، شاخص های اثرگذار بر بحران های مالی استخراج خواهد شد.

همچنین بحران های گذشته اقتصاد نیز از این روش آزمون خواهد شد. بنابراین مشخص شدن بحران های گذشته ، کمک خواهد کرد تا آینده اقتصاد ، قابل پیش بینی شود.

کشور ما نیز با وجود اینکه به خاطر حمایت گسترده دولت و دخالت شدید آن در تمام ارکان اقتصادی کشور، بحرانی مثل بحران های شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ و یا بحران ۲۰۰۸ موجود در اکثر نقاط دنیا را به خود ندیده است ولی قطعا با بازتر شدن اقتصاد و کاهش تصدی گری های دولت سیستم های مالی ایران نیز دستخوش بحران ها خواهد شد. بنابراین با نگاهی

به تجربه کشورهای درگیر بحران و آثار مخرب این بحران ها بر سیستم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها، طراحی یک سیستم هشدار دهنده که حداقل بتواند شاخص های اثرگذار در شروع بحران های مالی را شناسایی کند به ارزش پژوهش می افزاید. هرچند ذکر این نکته

ضروری می باشد که این سیستم هشدار دهنده یقینأ نمی تواند تمامی بحران ها را پیش بینی کند، کما اینکه شاید بحران ها در بعضی مواقع کاملأ جنبه اقتصادی نداشته باشند و یا

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

اینکه شاخص هایی که در گذشته در شروع بحران ها نقش مؤثری داشته اند، در حال حاضر نقش انها کم اهمیت شده باشد و جای خود را به شاخص های جدیدی داده باشند.

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

۱-۳ اهمیت و ارزش پژوهش

بنابراین الزام وجود چنین پژوهشی این است که اقتصاد ایران در آینده ای نزدیک چاره ای جزء پیوستن به سازمان تجارت جهانی نخواهد داشت و پیوستن به این سازمان کشور را در معرض سرایت بحران های مالی دیگر اعضا قرار می دهد و از سویی دیگر با بازتر شدن مرز

های اقتصادی کشور و سیاست های صادراتی و توجه به رابطه تجاری بالا با برخی از کشورها باعث به وجود آمدن آسیب های مالی برای سیستم نوپای مالی ایران خواهد شد ،

که خود گواه بر الزامی بودن چنین تحقیقاتی می باشد. قطعا کشوری که در چشم انداز خود رؤیای قدرت اول منطقه را در سر دارد، نیازمند تحقیقات گسترده ای در زمینه های مالی و بخصوص پولی و بانکی می باشد تا بتواند خود را از آسیب های همگرایی ایمن نگه دارد و در مقابل از مزایای همگرایی استفاده بهینه نماید. توجه به این نکته که بحران های مالی یک

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

کشور به سرعت در بین کشورهای دارای مراوده تجاری بالا باکشور بحران زده منتشر می شود و دامنگیر اقتصاد های دیگر نیز می شود ، بنابراین لازم است اقتصاد ایران علاوه بر شناسایی بحران های اقتصادی خود در آینده ، بحران های سایر کشورهای دارای مراوده

تجاری بالا مثل ترکیه ، امارات ، کره جنوبی ، اتحادیه اروپا را نیز پیش بینی کند تا بتواند اقتصاد خود را قبل از وقوع یک بحران چه در داخل و یا خارج از ایران آماده واکنش سریع با

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

کمترین هزینه ممکن نماید و سیاست های پیشگیرانه را بکار بندد. بنابراین ،حائز اهمیت می باشد که جمهوری اسلامی ایران از طریق یک سیستم عیب یاب تمامی جوانب اقتصاد خود و حتی اقتصاد همسایگان تجاری اش را قابل کنترل کند تا روند اقتصادی کشور برای تجار و مؤسسات پولی و بانکی مشخص شود.

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی

در واقع در صورت تبیین و طراحی یک سیستم هشدار دهنده ای که با اطمینان بالا قبل از وقوع بحران ، هشدارهای لازم را ارسال کند، می توان اقتصاد را با هزینه های بسیار کمتری در مقابله با بحران به حرکت درآورد و از مزیت های خصوصی سازی و همگرایی با سایر کشور ها بهره برد. همچنین راهبرد های لازم برای اقتصاد ایران در مصونیت از بحران های مالی در

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و همگرایی بیشتر منطقه ای ایجاد نمود.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱- تعیین شاخص های مؤثر در شکل دهی بحران های پولی و بانکی در اقتصاد ایران
۲- تبیین یک سیستم هشدار دهنده اولیه جهت شناسایی بحران های مالی شامل بحران های پولی (ارزی) و بانکی در ایران

۳- بررسی وجود بحران یا عدم وجود بحران درگذشته ایران
۱-۵ فرضیه¬های پژوهش
۱- شاخص های مؤثر بر بحران های مالی ایران قابل شناسایی می باشند.

۲- سیسم هشدار دهنده تبیین شده قادر به شناسایی بحران های گذشته ایران می باشد.
۳- سیستم اقتصادی ایران در گذشته دارای بحران های مالی بوده است.

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

۱-۶ روش پژوهش

۱-۶-۱ نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها

این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی می باشد و به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی می باشد. این پژوهش شامل داده های اقتصادی مربوط به کشور ایران از سال ۱۳۳۸ برای

۵۶ متغیر اثر گذار در اقتصاد انتخاب شده است. متغیر های انتخاب شده شامل متغیر هایی می باشد که در پژوهش های صندوق بین المللی پول به کار رفته است. در این پژوهش

متغیر های استفاده شده در سایر پژوهش ها، بر روی اقتصاد ایران نیز آزمون خواهد شد و سیستم شبکه عصبی، متغیر هایی اثرگذار را انتخاب خواهد کرد و متغیرهای ضعیف از روند تحقیق کنار خواهد رفت. داده ها تابعی از چهار گروه از شاخص ها شامل شاخص های بخش خارجی ، مالی ، داخلی و جهانی می باشد.

۱-۶-۲ جامعه آماری (در صورت لزوم)
جامعه آماری شامل اقتصاد ایران می باشد.

۱-۶-۳ ابزار گردآوری داده¬ها

داده های موجود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اطلاعات در دسترس در جهت انجام این تحقیق می باشند.
۱-۶-۴ ابزار تجزیه و تحلیل

در این تحقیق از سیستم شبکه های عصبی به عنوان ابزار اصلی استفاده خواهد شد و همچنین از رویکرد سیگنالی و مدل لاجیت نیز بهره برده خواهد شد . بنابراین در کنار این مدل ها از نرم افزار های رایانه ای مثل Microsoft Excel ، Eviews و Matlab استفاده خواهد شد.
۱-۷ کلید واژگان

۱-سیستم هشدار دهنده اولیه ( early warning system) سیستم هشدار دهنده اولیه سیستمی می باشد که هشدارهایی را در طول زمان برای بحران ارسال می کند، که این افق زمانی بین یک ماه تا ۱۲ ماه قبل از وقوع بحران می باشد. بنابراین این دوره ای است که

شاخص ها باید توانایی خود را در شناسایی و پیش بینی بحران نشان دهند.( صندوق بین المللی پول)

 شناسایی بحران های مالی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی

۲-بحرانهای مالی (financial crises) بحران های مالی زمانی شکل می گیرند که اقتصاد با کاهش شدید ارزش داریی های خود مواجه شود و رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کند. ازین رو بحران های مالی خود به چندین بخش تقسیم می شوند که اثرگذارترین بخشها بحران ارزی ، بحران بانکی ، بحران بازار بورس، بحران بدهی، بحران تراز پرداخت ها و یا ترکیبی از این بخش ها بخشها می باشد.( ماتثیر و فراتزشر ۲۰۲۰ )

۳-بحران های بانکی (banking crises) بحران های بانکی درست زمانی اتفاق می افتد که بانک ها از یک سو با خلق اعتبارات گسترده و تزریق آن به اقتصاد و از سوی دیگر با ضعف سیستم اعتبار سنجی مشتریان خود، با عدم توانایی در جهت باز پس گیری مطالبات خود

بررسی یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی

مواجه می شوند. که در این حالت بانک ها قدرت وام دهی خود را از دست می دهند و با تهدید ورشکستگی روبرو می شوند. اوج بحران های بانکی زمانی است که مطالبات معوق بانکی سیستم بانکی بیش از ۲۰ درصد از دارایی کل سیستم بانکی شود.(دیویس و دلربا ۲۰۰۷)

۴-بحران های ارزی (( currency crisesسقوط ناگهانی و غیر منتظره ارزش پول ملی یک کشور که معمولاُ با خروج ذخایر ارز خارجی همراه است ،زمان شکل گیری بحران ارزی یا

پولی می باشد. طبق تعریف کامینسکای زمانی که تغییرات افزایش نرخ ارز،کاهش ذخایر بین المللی و افزایش نرخ بهره حقیقی بیش از ۲ برابر انحراف معیار بالای میانگین متغیرها باشد.(کامینسکای ۱۹۹۸)

بررسی یک سیستم هشدار دهنده

۵-شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural network)یک شبکه عصبی مصنوعی، یک پردازشگر دارای توزیع موازی است که ذاتاً تمایل دارد اطلاعات تجربی را ذخیره کند و آنها را برا ی استفاده مهیا سازد. از دو جنبه شبکه عصبی با مغز مشابه است ؛ اول این که شبکه

اطلاعات را در طول مرحله یادگیری، کسب می¬کند. دوم این که میزان اتصالات بین نورونها به عنوان وزن سیناپسی جهت ذخیره اطلاعات به کار می¬رود.لذا شبکه عصبی قادر است با دریافت اطلاعات گذشته و یادگیری نحوه ارتباط متغیرها، روند آتی متغیرها را پیش بینی کند.(هایکین ۲۰۲۰)