توضیحات

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه   میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه  استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

هدف از این تحقیق طراحی و استقرار مدل اندازه¬گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارامدی در راستای بالا بردن بهره¬وری بانک‌ها و موسسات

مالی در تخصیص بهینه منابع می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا کارایی مدل‌های لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی GMDH برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد و

همچنین مهمترین عوامل موثر بر ریسک اعتباری، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند. اطلاعات مورد استفاده

در این پژوهش مربوط به ۱۰۰ نفر از مشتریان حقوقی یکی از بانک‌های کشور می باشد. بنابر اهداف پژوهش متغیرهای مورد استفاده نیز به صورت

ترکیبی از مهمترین متغیرهای مالی و غیرمالی می باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می¬دهد که متغیرهای تعداد چک های برگشتی، سابقه فعالیت

شرکت نزد بانک، میزان سرمایه شرکت، نسبت گردش مجموعه دارایی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت حاشیه سود خالص مهمترین متغیرهای موثر بر شناسایی میزان ریسک اعتباری

مشتریان می¬باشد. ولی مدل شبکه عصبی علاوه برمتغیرهای یادشده در بالا متغیرهایی از قبیل تحصیلات مدیر عامل، ارزش وثیقه به میزان تسهیلات،

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

خالص سرمایه در گردش به دارایی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازدهی به دارایی را به عنوان متغیرهای با اثر زیاد بر میزان ریسک اعتباری معرفی می¬کند. مقایسه کارایی مدل لاجیت و مدل شبکه

عصبی نشان می¬دهد که مدل شبکه عصبی با سه لایه مخفی با کارایی ۹۵ درصد کاراترین مدل برای شناسایی و تعیین میزان ریسک تسهیلات می باشد.
واژه های کلیدی: اعتبارسنجی، شبکه عصبی، ریسک اعتباری، مدل لاجیت

۱۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل   را دانلود کنید

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱ – مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۵- سوالات تحقیق ۷
فصل دوم ادبیات و سوابق تحقیق
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲-تعریف ریسک ۱۱
۲-۳-۱- ریسک مالی ۱۳

۲-۳-۲- ریسکهای غیر مالی ۱۵
۲-۴- مدیریت ریسک ۱۶
۲-۵- اعتبارسنجی ۲۰
۲-۶- معیارهای امتیازدهی اعتباری ۲۳
۲-۶-۱- معیار c5 23
۲-۶-۲- معیار p5 24
۲-۶-۳- معیار LAPP 25

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

۲-۷- رتبه‌بندی اعتباری و امتیاز دهی اعتباری ۲۶
۲-۷-۱- انواع رتبه‌بندی ۲۸
۲-۷-۱-۱- رتبه‌بندی خارجی ۲۹

۲-۷-۱-۲- رتبه‌بندی داخلی ۲۹
۲-۸- سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی ۳۱
۲-۸-۱- مفهوم سامانه اعتبارسنجی بانکی ۳۲
۲-۸-۲- چهارچوب ارزیابی اعتباری ۳۳
۲-۸-۳- برخی ویژگی‌های سامانه اعتبارسنجی ۳۵
۲-۹- مزایای عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی ۳۶

۲-۱۰- گردش اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی ۳۷
۲-۱۱- موسسات رتبه‌بندی اعتباری ۳۸
۲-۱۱-۱- موسسات رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی ۳۸
۲-۱۱-۲- موسسات اعتبارسنجی اشخاص حقیقی ۴۱
۲-۱۲- مروری بر مطالعات انجام شده ۴۳

۲-۱۲-۱- مقدمه ۴۳
۲-۱۲-۲- مطالعات داخلی ۴۴
۲-۱۲-۳- مطالعات خارجی ۴۶
فصل سوم مدل‌ها و روش های اقتصاد سنجی و شبکه های عصبی
۳-۱- مقدمه ۵۶
۳-۲- روش تحقیق ۵۶
۳-۳- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ۵۷
۳-۴- شبکه عصبی ۵۸
۳-۶- شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN) 61

۳-۷- دینامیک نرون ۶۶
۳-۸- تقسیم‌بندی ساختاری شبکه‌های عصبی مصنوعی ۶۶
۳-۹- آموزش شبکه عصبی ۶۷

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

۳-۱۰- شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون ۶۷
۳-۱۱- شبکه پیشخور پس‌انتشار ۶۹
۳-۱۲- شبکه المان پس‌انتشار ۷۰

۳-۱۳- شبکه آبشاری پس‌انتشار ۷۰
۳-۱۴- شبکه رگرسیون تعمیم یافته ۷۱
۳-۱۵- الگوی استنتاجی-تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) 72
۳-۱۶- مدل شبکه عصبی GMDH 80
۳-۱۷- مدل رگرسیونی لاجیت ۸۱
۳-۱۸- برآورد مدل لاجیت ۸۳

فصل چهارم برآورد مدل و نتایج
۴-۱- مقدمه ۸۸
۴-۲-تفسیر مدل لاجیت ۹۰
۴-۳- پیش بینی مورد انتظار ۹۳
۴-۴- مدل سازی به وسیله شبکه عصبی GMDH 94
۴-۴-۱- نتایج حاصل از تخمین شبکه عصبی GMDH 94
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۹۸
۵-۲- پذیرش یا رد فرضیات ۹۹
۵-۲-۱- فرضیه اول ۹۹
۵-۲-۲- فرضیه دوم ۹۹

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

۵-۲-۳- فرضیه سوم ۱۰۰
۵-۳- پیشنهادات ۱۰۰
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۱
منابع ۱۰۳

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول ۲- ۱: نسبتهای مالی به کار رفته در الگوی خود را به ترتیب اهمیت نسبی ۵۲
جدول ۴- ۱: متغیرهای مدل ۸۹
جدول ۴- ۲: نتایج تخمین مدل لاجیت ۹۰
جدول ۴- ۳: نتایج حاصل از شبکه عصبی ۹۶
جدول ۵- ۱: مقایسه مدل‌ها ۱۰۰

فهرست شکل‌ها و نمودارها
عنوان صفحه

شکل ۳-۱: شبکه عصبی در حال یادگیری (Trainning Model) 60
شکل ۳-۲: شبکه عصبی در حال به کارگیری (Operatiing Model) 60

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

شکل ۳- ۳: مدل ریاضی تک نرونی که در شبکههای عصبی ۶۱
شکل ۳- ۴: شبکه سه لایه با s نرون در هر لایه ۶۸

بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی

شکل ۳- ۵: ساختار شبکه پیشخور پس انتشار با دو لایه پنهان ۷۰
شکل ۳- ۶: ساختار شبکه آبشاری پس انتشار با سه لایه پنهان ۷۱
شکل ۳- ۷: شبکه رگرسیونی تعمیم یافته ۷۲
شکل ۳- ۸: الگوی فازی سوگنو ۷۷
شکل ۳- ۹: ساختار الگوی ANFIS 78
نمودار ۴- ۱: مقایسه مقادیر واقعی و برازش شده توسط مدل لاجیت برای متغیر وابسته ۹۳

– کلیات تحقیق
۱-۱ – مقدمه

عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جوامع امروزی از سویی، الزامات کنترل بازار پول و سرمایه از سوی دیگر،

اهمیت تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک این بازارها را افزایش داده است. طیف ریسک از کارگاه های کوچک و صنایع بزرگ تا موسسات مالی را شامل می‌شود، اما ریسک

بنگاه های مالی از مفهوم مهمتری برخوردار است. اهمیت ریسک به قدری در این موسسات مورد توجه است که در بسیاری از موارد، باعث دخالت‌های مستقیم قانونی از سوی قانون گذاران برای کنترل آنها می‌شود (خداوردی، ۱۳۹۸).

امروزه شاهد بحران‌های مالی در سطح گسترده ای در بین بنگاه های اقتصادی هستیم. متاسفانه با وجود بحران‌های جهانی اخیر، هنوز ارزیابی نادرستی از مفهوم ریسک اعتباری وجود دارد، به همین جهت، با رخ دادن یک بحران، بیشتر دولت¬ها مجبور می¬شوند که راه حل¬های موقت نجات را برای سیستم بانکی به کار گیرند. با توجه به همه¬گیر شدن

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

بحران‌های اقتصادی کنونی، طرح ریزی برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت تسهیلات اعطایی توسط شرکت‌ها از اهمیت ویژه ای برای سهامداران، طلبکاران، حساب رسان و مدیران بانکی برخوردار است.

۲-۳-۱- ریسک مالی
در ریسک¬های مالی، روش‌های مدیریت ریسک برای کنترل آنها اعمال می‌شود و به طور مستقیم بر سود آوری موسسات اثر می‌گذارند از جمله ریسک های مالی عبارت از:
الف) ریسک نقدینگی: احتمال عدم توانایی در ایفای تعهدات کوتاه مدت می‌باشد. هدف

مدیریت نقدینگی حصول اطمینان از این است که، بانک تمام تعهدات مالی خود را هنگامی که سررسیدشان می‌رسد، ایفا کند. برای این منظور بانک باید تعهدات نقدی خود را پیش بینی کرده و منابع مختلف تامین مالی را مد نظر قرار دهد.

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

ب) ریسک اعتباری: ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی¬تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می¬آید. به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می¬شد، بدین صورت که قرض¬دهنده¬ها از

بازپرداخت وامی که به قرض¬گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را «ریسک نکول» هم گویند.ریسک اعتباری شکلی از ریسک طرف مقابل است، به عبارتی ریسکی است که طرف مقابل طبق قرارداد یا تعهد خود عمل نخواهد کرد.

این کار شاید به علت عدم موفقیت در تهیه کالا وخدمات و یا به علت عدم اجرای وام تعهد شده و یا شکست در پرداخت کامل و به موقع مبلغی باشد که قرض گرفته شده است)کویل، ۲۰۰۰).
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می¬گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.

ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی¬تر ریسک اعتباری را می¬توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می¬افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها

و شرکت‌های مالی و اعتباری است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت¬کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را نداشته باشند.
به تعریف دیگر ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از دارایی های موسسه، بویژه اعتبارات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی¬ارزش شود. با توجه به

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

اینکه¬سرمایه بانکها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به کل ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از تسهیلات قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی روبه¬رو خواهد شد.

ج- ریسک نرخ سود: این ریسک از نوسانات نرخ سود ناشی می‌شود که بر ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های مالی یک بانک تاثیر می گذارد. ریسک نرخ سود با توجه به رابطه حقوقی بین بانک و مشتری به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول ریسک، نرخ سود مربوط به دارایی مالی است که از محل منابع

سپرده‌گذاران تامین شده است. این ریسک تا جایی که نرخ سود قطعی سپرده‌های سرمایه گذاری کمتر از سود علی‌الحساب نباشد به سپرده‌گذاران

منتقل می‌شود، لیکن بخش دوم ریسک نرخ سود در ارتباط با دارایی‌هایی است که از محل منابع بانک تامین مالی می‌شود. چنانچه نرخ سود کاهش

یابد، ارزش دارایی‌های مالی بانک افزایش و هر گاه نرخ سود افزایش یابد ارزش دارایی های بانک کاهش خواهد یافت.
د- ریسک سرمایه گذاری مجدد: سرمایه‌گذاری‌هایی که دارای یک سررسید و یک جریان

نقدی هستند عاری از این ریسک بوده و در مقابل سرمایه‌گذاری‌هایی که از محل سود دریافتی سرمایه‌گذاری اصلی صورت می گیرد، شامل این ریسک می‌شوند.
ه- ریسک نرخ ارز: بر زیان احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز که موجب کاهش ارزش دارایی‌ها و یا افزایش

ارزش بدهی ها می‌شود، دلالت دارد. به عبارت دیگر نگهداری یک دارایی ارزی هنگامی که نرخ آن در حال کاهش است، منجر به زیان و زمانی که نرخ آن روند فزاینده دارد،

پایان نامه ریسک اعتباری بانک ها

می تواند موجب سود شود. بانک‌های سنتی می توانند با استفاده از ابزارهای مالی مشتقه نسبت به پوشش آن اقدام کنند (راعی و سعیدی، ۱۳۸۳).

۲-۳-۲- ریسک‌های غیر مالی
برخی از آنها خارج از حیطه کنترل موسسات هستند و به طور غیرمستقیم منافع سازمان را در معرض خطر قرار می دهند.

بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی

الف) ریسک مدیریت: عبارت است از تصمیمات نادرست مدیران اجرایی. میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی، کیفیت عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ب) ریسک سیاسی: بر اثر تغییرات در سیاست‌های دولت‌ها به وجود می‌آید. به طور کلی احتمال وقوع زیان ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و … را در ریسک سیاسی طبقه بندی می‌کنند.

ج) ریسک صنعت: عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر وقایع خاص و یا تغییرات در یک صنعت که دارای …………………….
…………………………………