توضیحات

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

کاهش مخاطرات اعتبارات و باز پرداخت آن در موسسات مالی و اعتباری از طریق نمایه سازی اعتبار مشتریان و تعیین زمان و شیوه مناسب برای پیگیری اقساط معوقه با استفاده از داده کاوی

صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی واعتباری با رشد و گستردگی خود تاثیر غیر قابل انکاری در بازار مالی و اقتصاد کشور دارند. این موسسات

اغلب منابع مالی خود را از طریق سپرده گذاری مشتریان تامین نموده و خدمات محدودی

از نظر تنوع به صورت وام های کوتاه مدت و میان مدت به

مشتریان ارائه می دهند. فقدان برنامه ریزی درست منابع مالی و محاسبه نادرست ارزش مشتری منجر به تصمیم گیری نادرست در پرداخت اعتبارات به

مشتریان شده در کنارفقدان روش های مناسب در پیگیری باز پرداخت اقساط وام های پرداخت شده برخی از این موسسات را با بحران کمبود نقدینگی ،

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

بی اعتمادی مشتریان و متعاقبا ریزش ناگهانی مشتری مواجه ساخته است . در مواردی این بحران منجر به فروپاشی موسسه و متعاقبا بروز مشکلاتی

برای جامعه و اقتصاد کشور گردیده است.نگاهی تحلیلی و فرآیند گرا به عملیات این

موسسات می تواند بستر مناسبی برای تشخیص و کشف مسئله و

ارائه راه حل هائی برای حل مشکلات جاری باشد. تشخیص درست اعتبار مشتری با استفاده از نظریه ارزش طول عمر مشتری و تعیین مدلی برای تعیین

ارزش مشتریان و محاسبه اعتبار مشتری و ضامن به نحوی که با استفاده از داده ها و تراکنشهای موجود از گذشته قادر به برآورد و پیش بینی صحیح

باشد ، برای تصمیم گیری در تخصیص اعتبار ضروری بنظر می رسد. کندو کاو و جستجو

در تراکنش های دوره های مالی گذشته و جاری و استفاده از

تکنیک های داده کاوی چون خوشه بندی ورتبه بندی و یافتن رابطه هائی بامعنی در داده ها با استفاده از روش های رگرسیون و تعیین همبستگی می

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

تواند به نحوی در درک و توجیه و تبیین رفتار ان

سانی و اجتماعی مشتریان راه گشا باشد. بدین ترتیب می توانیم با تشخیص درست نیاز های مشتریان و نحوه رفتار آنان در تقاضای اعتبار و باز پرداخت

آن از تصمیمات پر مخاطره پرهیز نموده و قادر به پیش بینی و اقدام بموقع در جهت تخصیص اعتبار و پیگیری باز پرداخت ها باشیم.

واژگان کلیدی: خوشه بندی ، مدیریت ارتباط با مشتری ، ارزش طول عمر مشتری ، مدیریت ریسک ، داده کاوی ، برنامه ریزی منابع مالی ، درخت تصمیم

، شبکه عصبی ، پیش بینی

۱۶۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….ه

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………….و

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………..ی

فهرست گزارشات…………………………………………………………………………………………………………………………………ک

فهرست ساختارها………………………………………………………………………………………………………………………………….ل

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-بررسی و تحلیل وضعیت موجود…………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲-۱-تحلیل منابع و گردش وجوه نقد……………………………………………………………………………………………۳

۱-۲-۲-تحلیل فرآیند عملیات در وضعیت موجود……………………………………………………………………………..۵

۱-۲-۳-تحلیل ساختاری از وضعیت موجود……………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۲-۴-تحلیل جریان فرآیند عملیات ، داده ها و خدمات……………………………………………………………….۱۳

۱-۲-۵-نمودار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱-۲-۶-زنجیره تامین ، مشتری ، ضامن…………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۲-۷-مسئله اعتبار ضامن ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۳-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۱-۴-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۵-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۶-نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..۲۱

۱-۷-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۸-محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-۹-پیش فرض های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۲۲

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۱-۱۰-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحق

یق………………………………………………………………………۲۳

فصل دوم: مبانی نظری و تئوری های پایه

۲-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۲-۱-ارزش دوره عمر مشتری……………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۲-تحقیقات انجام شده در زمینه ارزش طول عمر مشتری……………………………………………………۲۹

۲-۲-۳-مدل پیشنهادی برای محاسبه ارزش عمر مشتری بر مبنای سود خالص…………………………۳۰

۲-۲-۴-مدل RFM برای تعیین ارزش دوره عمر مشتری ……………………………………………………………۳۱

۲-۳-داده کاوی ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۴-خوشه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۴-۱-روش های افرازی………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۴-۲-روش های سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۴-۳-روش های مبتنی بر چگالی………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۴-۴-روش های مبتنی بر مشبک کردن فضا……………………………………………………………………………..۳۶

۲-۴-۵-الگوریتم K-mean…………………………………………………………………………………………………………….36

۲-۴-۶-الگوریتم K-medoids………………………………………………………………………………………………………37

۲-۴-۷-روش خوشه بندی سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………….۳۹

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۲-۴-۸-الگوریتم DIANA………………………………………………………………………………

……………………………….۴۰

۲-۴-۹-الگوریتم AGNES………………………………………………………………………………………………………………40

۲-۴-۱۰-تعیین تعداد خوشه ها …………………………………………………………………………………………………….۴۰

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۲-۵-دسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۵-۱-روش دسته بندی بیزی………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۵-۲-دسته بندی بر مبنای نزدیک ترین همسایگی……………………………………………………………………۴۳

۲-۵-۳-شبکه های عصبی در دسته بندی………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۵-۴-درخت تصمیم در رتبه بندی………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-۵-۴-۱-الگوریتم کارت…………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۵-۴-۲-نرخ خطا…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۵-۴-۳-هرس کردن درخت تصمیم…………………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۶-سری های زمانی………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۲-روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵۸

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۳-۳-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۴-نمونه آماری…………………………………

……………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۵-متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۶-روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………….۵۹

فصل چهارم: تحقیق و راه حل های پیشنهادی

۴-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۲-سیستم جامع…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۳-محاسبه ارزش طول عمر مشتری……………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۳-۱-آزمون ارزش مشتری…………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۴-تحلیل خوشه بندی…………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۵-پیش بینی ریسک باز پرداخت وام با استفاده از رتبه بندی……………………………………………………۸۳
۴-۵-۱-مدلی بر اساس روش نزدیک ترین همسایگی…………………………………………………………………….۸۵

۴-۵-۲-مدلی بر اساس درخت تصمیم…………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۵-۲-۱-استخراج قواعد از درخت تصمیم……………………………………………………………………………………۹۰
۴-۶-برنامه ریزی منابع نقدی و گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………..۹۳

۴-۷-پیش بینی مشتریان بد حساب و تحلیل رفتار در باز پرداخت با شبکه عصبی……………………۱۱۰

۴-۷-۱-خلاصه نتایج بدست آمده از تحلیل مدل شبکه عصبی……………………………………………………۱۲۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۵-۲-نتایج بدست آمده از محاسبه ارزش مشتری و تاثیر آن بر کاهش ریسک ………………………….۱۲۵

۵-۳-نتایج بدست آمده از تحلیل خوشه و استفاده از آن در کاهش ریسک…………………………………۱۲۵

۵-۴-نتایج بدست آمده از پیش بینی ریسک باز پرداخت با استفاده از رتبه بندی………………………۱۲۶

۵-۵-خلاصه نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی منابع نقدی………………………………………………………….۱۲۷

۵-۶-نتایج حاصل از بررسی رفتار مشتریان در باز پرداخت وام با شبکه عصبی…………………………..۱۲۷

۵-۷-تحقیقات آتی و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………۱۲۸

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

ضمائم……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….۱۳۴

چکیده انگلیسی

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱:تعریف متغیر های منابع نقدینگی…………………………………………………………………………………..۴

جدول ۱-۲:تعریف متغیر های زیرنویس دار برای مشتری i ام…………………………………………………………۴

جدول ۱-۳:تعریف ارزش آینده و ارزش فعلی مبالغ………………………………………………………………………….۶

جدول ۲-۱:رابطه ریسک بازپرداخت با ارزش مشتری و سن…………………………………………………………۵۰

جدول ۲-۲:فراوانی ریسک ها………………………………………………………………………………………………………….۵۱

جدول ۳-۱:تعداد مشتریان و تراکنش ها در صندوق های قرض الحسنه …………………………………….۵۸

جدول ۳-۲:نام و شرح جداول داده ای ………………………………………………………………………………………….۵۹

جدول ۴-۱:آمار تعداد رکوردهای قابل قبول………………………………………………………………………………….۷۱

جدول ۴-۲:تقاطعی برای مقادیر RFM………………………………………………………………………………………….72

جدول ۴-۳:مراکز خوشه ها…………………………………………………………………………………………………………….۷۹

جدول ۴-۴:فواصل بین مراکز خوشه ها…………………………………………………………………………………………۷۹

جدول ۴-۵:تعداد مشتری در هر خوشه ………………………………………………………………………………………..۷۹

جدول ۴-۶:سن و سابقه همکاری مشتری به تفکیک تعداد اقساط معوقه ………………………………….۸۴

جدول ۴-۷:در صد پیش بینی صحیح توسط مدل……………………………………………………………………….۸۸

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

جدول ۴-۸:تعریف مقیاس بد.حسابی………….

………………………………………………………………………………..۹۱
جدول۴ -۹:مقایسه تقاطعی پیش بینی و مشاهدات برای اقساط معوقه……………………………………..۹۲

جدول ۴-۱۰:گردش وجوه نقد در موسسه ………………………………………………………………………………….۹۳

جدول ۴-۱۱:جریان وجوه نقد ……………………………………………………………………………………………………..۹۴

جدول۴ -۱۲:تعداد داده ها برای یادگیری و آزمون مدل…………………………………………………………..۱۱۴

جدول ۴-۱۳:اطلاعات شبکه عصبی ………………………………………………………………………………………….۱۱۵

جدول ۴-۱۴:درصد خطا در مراحل یادگیری و آزمون مدل………………………………………………………۱۱۶

جدول ۴-۱۵:درصد صحت پیش بینی مدل در مراحل یادگیری و آزمون………………………………..۱۱۶
جدول ۴-۱۶: سطح زیر منحنی………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

جدول ۴-۱۷: ضریب اهمیت متغیرهای ورودی مدل…………………………………………………………………۱۲۱

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

فهرست گزارشات
عنوان صفحه

گزارش ۴-۱: همبستگی بین ارزش مشتری و بد حسابی برای اوزان مختلف………………………………۷۴

گزارش ۴-۲: میانگین وجوه نقد در هر ماه …………………………………………………………………………………..۹۶

گزارش ۴-۳: پیش بینی مانده وجوه نقد …………………………………………………………………………………..۱۰۴

گزارش ۴-۴: وجوه دریافتی مورد انتظار حاصل از وصول اقساط……………………………………………….۱۰۶

گزارش ۴-۵: مانده پیش بینی شده برای حساب صندوق………………………………………………………….۱۰۸

گزارش ۴-۶: تاثیر پرداخت وام های جدید در پیش بینی مانده حساب صندوق………………………۱۰۹

گزارش ۴-۷: داده های ورودی برای مدل شبکه عصبی…………………………………………………………….۱۱۳

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

فهرست ساختار ها
عنوان صفحه
ساختار ۳-۱: مشخصات مشتری ……………………………………………………………………………………………………..۶۰
ساختار ۳-۲: مشخصات وام ها…………………………………………………………………………………………………………۶۰

ساختار ۳-۳: مشخصات تراکنش ها…………………………………………………………………………………………………۶۱

ساختار ۳-۴: مشخصات انباره دانش مقدماتی…………………………………………………………………………………۶۴

ساختار ۳-۵: مشخصات انباره دانش اصلی………………………………………………………………………………………۶۵
ساختار ۴-۱: مشخصات داده های ورودی سیستم شبکه عصبی………………………………………………….۱۱۲

فصل اول

طرح تحقیق

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

مقدمه

برای یافتن راه حلی برای یک مسئله شناخت

و بیان دقیق مسئله ضروری است وبرای بیان دقیق یک مسئله نیازمند بررسی وضعیت موجود هستیم. در واقع بخش بزرگی از پاسخ و راه حل در شناخت

درست از مسئله و وضعیت موجود نهفته است. در این فصل ابتدا به بررسی وضعیت موجود در صندوق های قرض الحسنه خواهیم پرداخت. با جستجو از

زوایا و دیدگاه های مختلف تنگناها و گلوگاه ها مشخص شده و بر این اساس مسئله اصلی تعریف و بیان خواهد شد. سپس روش تحقیق و محدوده

تحقیق برای رسیدن به راه حلی در پاسخ به مسئلهء بیان شده مطرح خواهد شد.

بدون پایه مستحکم و تئوریک هیچ مدل اجرائی و یا راه حل عملی قابل دفاع نخواهد بود. بنابراین در ادامه مبانی نظری و کارها و تحقیقات انجام شده

توسط محققین در این زمینه و یا زمینه های مرتبط خواهد آمد. در بخش های دیگر این فصل به موضوع جمع آوری داده های واقعی و تحلیل این داده ها

خواهیم پرداخت. با داشتن داده های واقعی و مبانی نظری مورد نیاز در فصول بعدی به ارائه راه حل های پیشنهادی خواهیم پرداخت.

تحقیق در وضع موجود با روش مشاهده حضوری و در مواردی مصاحبه انجام شده است.

در این بررسی تعدادی از صندوق های قرض الحسنه همکاری داشته اند.

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

(۲-۱ بررسی و تحلیل وضعیت موجود

(۱-۲-۱تحلیل منابع و گردش وجوه نقد

صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری از جمله موسسات خدماتی محسوب میشوند که خدمات مالی مشخص و محدودی را به طیف

نسبتا وسیعی از مشتریان عرضه می دارند. این موسسات مالی به خصوص صندوق های قرض الحسنه معمولا در محدوده جغرافیایی مشخص و

محدودی در حد روستا ، بخش یا شهرستان فعال هستند. به بیان دیگر بازار هدف و مشتریان بالقوه خود را در مناطق مشخص و محدودی جستجو می

کند. محصولات خدماتی این موسسات متنوع نبوده و عموما به صورت وام های

کوتاه مدت و میان مدت است. در خصوص صندوق های قرض الحسنه نرخ

کارمزد این وام ها معمولا کمتر از نرخ های رایج است. پرداخت این وام ها با سادگی بیشتر و تشریفات و مقررات اداری کمتری نسبت به بانک های

رسمی کشور همراه است. صندوق های قرص الحسنه با پائین نگاه داشتن سطح هزینه های جاری خود و اتخاذ رویه های ساده تر نسبت به بانک ها

برای پرداخت اعتبارات به مشتریان و تکیه بر بازار های محلی توانسته اند بخشی از صاحبان در آمدهای کوچک را به خود جلب نمایند.

در واقع خلاء موجود حاصل از عدم جذب بخشی از درآمدهای کوچک توسط سیستم بانکی کشور به سرعت توسط صندوق های قرض الحسنه پر میشود. به طوری که اکنون

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

حدود هشت هزاروپانصد صندوق قرض الحسنه در سطح کشور فعال هستند منابع مالی صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی از طریق سرمایه

اولیه و پس اندازها و سپرده گذاری مشتریان تامین می شود. بنابراین آن بخش از سرمایه اولیه که به صورت دارائی جاری و وجوه نقد نگهداری شده

بعلاوه وجوه نقد دریافتی از سپرده گذاران و صاحبان پس اندازها که در واقع بستانکاران و بدهی های موسسه به حساب می آیند بعلاوه باز پرداخت وام

ها یا اقساط دریافتی گردش وجوه نقد و توان مالی موسسه را برای پرداخت اعتبارات رقم می زنند. بدیهی است که بخشی از این وجوه به عنوان ذخیره

احتیاطی در نظر گرفته می شود و مابقی به عنوان بودجه اعتبارات به متقاضیان وام تعلق می گیرد. در صندوق های قرض الحسنه به سپرده ها و پس

انداز ها سود تعلق نمی گیرد و در مقابل از وام های پرداخت شده کارمزد هائی بر مبنای توافق با مشتری به عنوان درآمد صندوق برای تامین هزینه های

جاری دریافت می گردد.

اگر متغیر هائی به شرح زیر درجدول شماره ۱-۱ تعریف شوند

جدول( -۱ ۱ ):تعریف متغیر های منابع نقدینگی

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

متغیر تعریف
C نقدینگی اولیه صندوق حاصل از سرمایه گذا

ری اولیه به ریال

P جمع سپرده ها و پس انداز های مشتریان در یک دروه مالی به ریال

A جمع اقساط دریافتی از مشتریان در یک دوره مالی به ریال

E حداقل نقدینگی در یک دوره مالی به عنوان ذخیره احتیاطی به ریال

آنگاه متغیر B نشان دهنده اعتبار موجود برای پرداخت وام در پایان یک دوره مالی خواهد بود. بطوریکه خواهیم داشت. (۱-۱) B=C+A+P-E

استمرار جریان ورود نقدینگی به صورت سپرده گذاری و پس انداز بعلاوه اقساط باز پرداخت وام ها ضامن بقاء و حیات اقتصادی این موسسات است.

به این

ترتیب مشتریان از سوئی با سپرده گذاری به عنوان منابع زنجیره تامین موسسه عمل کرده و از سوئی دیگر با تقاضا و دریافت وام در واقع با خرید محصول

خدماتی از موسسه به صورت مشتری و منابع درآمدی عمل می کنند. اگر منابع سپرده گذاری توسط مشتریان بعلاوه اقساط دریافتی بابت باز پرداخت وام

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

ها را جریان نقدینگی ورودی به نامیم و در مقابل مبالغ وام های پرداختی را جریان نقدینگی خروجی بخوانیم. موسسه برای ایجاد توازن بین جریان

نقدینگی ورودی و جریان نقدینگی خروجی از عواملی چون مدت زمان سپرده گذاری یعنی فاصله زمانی از شروع سپرده گذاری توسط مشتری تا زمان

پرداخت وام به آن مشتری و مبلغ وام و اقساط ماهانه برای باز پرداخت استفاده می کند. برای بیان دقیق تر فرض کنید برای ………………………

……………………………………..

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

کارکنان صف و متصدیان باجه ها در هر مرحله از فرآیند عملیات با ارائه اطلاعات لازم به مشتری و دریافت داده های مورد نیاز از مشتری فرآیند عملیات را

به پیش می رانند.

هر مرحله از فرآیند عملیات از جنبه جریان داده ها و خدمات به شرح زیر است.
خدمات در مرحله اول عبارتند از

۱٫ ورود مشتری و معارفه

۲٫ آشنائی با شرائط سپرده گذاری و دریافت وام

۳٫ آشنائی با شرائط شرکت در قرعه کشی ها و نحوه امتیاز دهی

۴٫ اطلاع از مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب

خدمات در مرحله دوم عبارتند از

۱٫ دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب

۲٫ ثبت در سیستم کامپیوتری

۳٫ دریافت نمونه امضاء

خدمات در مرحله سوم عبارتند از

۱٫ دریافت وجه از مشتری

۲٫ ثبت در سیستم کامپیوتری

۳٫ صدور رسید و پرفراژ

۴٫ اعلام مانده جدید به مشتری

خدمات در مرحله چهارم عبارتند از

۱٫ بررسی مبلغ و مدت سپرده گذاری مشتری

۲٫ بررسی اعتبار مشتری

۳٫ بررسی اعتبار ضامن

۴٫ دریافت اسناد ضمانی از مشتری و ضامن

۵٫ ثبت در سیستم کامپیوتری

خدمات در مرحله پنجم عبارتند از

۱٫ دریافت تائید نهائی از سرپرست صندوق

۲٫ ثبت در سیستم کامپیوتری

۳٫ صدور دفترچه اقساط

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۴٫ واریز مبلغ وام به حساب پس انداز مشتری

خدمات در مرحله ششم عبارتند از

۱٫ دریافت مبلغ قسط از مشتری
۲٫ ثبت در سیستم کامپیوتری

۳٫ صدور رسید و پرفراژ

۴٫ اعلام مانده وام به مشتری

خدمات در مرحله هفتم عبارتند از

۱٫ استخراج گزارش اقساط معوقه مشتریان

۲٫ پیگیری وصول اقساط معوقه

۳٫ اخطار شفاهی

۴٫ اخطار کتبی

۵٫ اجرای چک ضامن

۶٫ پیگیری حقوق و قضائی
یکی از نقاط ضعف مشاهده شده در فرآیند عملیات مالی موسسات کم توجهی به جمع آوری اطلاعات مالی و شغلی از مشتری است. در مرحله اول و

دوم یعنی در جریان معارفه و گشایش حساب تمرکز و توجه کافی به هویت شغلی و اقتصادی و یااعتبار سنجی مشتری نمی شود. به طریقی اعتبار

سنجی اولیه مشتری فدای سهولت و آسان گیری برای جذب مشتری می گردد.

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۱-۲-۵) نمودار سازمانی

صندوق های قرض الحسنه ساختار سازمانی مسطح داشته به طوری که بیشترین تعداد کارکنان با سمت متصدی گری باجه ها مستقیما زیر نظر

سرپرست شعبه فعالیت می کنند.

معمولا سمت معاونت شعبه به طور رسمی در ساختار سازمان صندوق های کوچک وجود ندارد و در غیاب سرپرست شعبه یکی از متصدیان باجه ها به

عنوان جانشین سرپرست عمل می نماید.

سرپرست صندوق به هیئت مدیره پاسخگو بوده و هیئت مدیره وظایف ستادی و نظارتی را به عهده دارد. معمولا شخص یا اشخاصی به عنوان حسابرس

یا مسئول حقوقی ص……………………………….

۱-۳) بیان مسئله

اکنون با شناختی که از موسسه مالی و اعتباری بدست آمده است می توانیم نقاط و پدیده های

موجد ریسک نکول و اعتبارات را مشخص کنیم. پس از تشخیص عوامل ریسک ، مسئله به صورت یافتن راه حل هائی برای کاهش تاثیر هر یک از عوامل ریسک تعریف می گردد.

متغیرهای هادی متعددی بر متغیر ریسک تاثیر گذار هستند. این متغیرها بر هم نیز اثر متقابل دارند. برخی از این متغیرها و عوامل در مجموعه ریسک های مدیریتی می گنجند. مثلا تشخیص نادرست مشتریان هدف و اتخاذ تصمیمات نادرست در ایجاد ارزش مورد نظر آنان و یا ناتوانی در تشخیص مشتریان

وفادار و نگهداری آنان و یا مسئله ریزش مشتری نمونه هائی از این عوامل هستند.

با خوشه بندی مشتریان و بررسی رفتار مشتریان و تحلیل ریزش

مشتریان می توان احتمال تصمیمات نادرست در این زمینه را کاهش داد.

تعداد دیگری از عوامل در مجموعه ریسک نقدینگی می گنجند. کمبود نقدینگی منجر به ناتوانی موسسه در پرداخت وام های وعده داده شده می گردد.

این به نوبه خود برای موسسه بحران اعتبار و ریزش مشتریان به همراه خواهد داشت

. با طرح مدلی برای پیش بینی نقدینگی لازم می توان به موقع برای

جبران کسری نقدینگی اقدام نمود و یا در قبول تعهدات آتی تجدید نظر کرد.

ریسک نکول به صورت عدم باز پرداخت اقساط وام از طرف وام گیرندگان همواره یکی از مشکلات موسسات مالی بوده است. با محاسبه ارزش مشتری و

ضامن و رتبه بندی آنان در کنار تحلیل رفتار مشتریان در باز پرداخت وام ها می توان احتمال ریسک نکول را کاهش داد.

اگر متغیر R1 برای ریسک مدیریت و متغیر R2 برای ریسک نقدینگی و متغیر R3 برای ریسک نکول تعریف شوند می توان ریسک جامع یا Rt را به صورت زیر

نوشت.

Rt= R1 + R2 + R3 (3-1)
مسئله به اختصار کاهش ریسک جامع تعریف می گردد.

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۱-۴) اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر حدود هزارو پانصد صندوق قرض الحسنه در سطح کشور دائر است. مشتریان این صندوق ها عموما صاحبان موسسات کوچک و یا خانوار ها

هستند. به این ترتیب شکست مالی چنین موسساتی بر گستره وسیعی از جامعه تاثیر گذار بوده و اثرات مخربی بر قشر آسیب پذیر جامعه بهمراه

خواهد داشت. مطالعه و تحقیق در باره ریسک در این موسسات می تواند احتمال شکست مالی این موسسات را کاهش دهد.

صندوق های قرض الحسنه موسسات کوچک اقتصادی به شمار می آیند. این موسسات عموما فاقد تخصص و یا واحد های سازمانی برای تحقیق و

توسعه در موضوعات مدیریتی و سازمانی هستند. این تحقیق و نتایج مترتب بر آن می تواند در اختیار این موسسات قرار گیرد و بدین ترتیب کمبود و خلا

ناشی از نا آشنائی آنان با شیوه های جدید مدیریت علمی پر گردد.

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۱-۵) اهداف تحقیق

با کشف نقاط ضعف طی فرآیند عملیات مالی در صندوق های قرض الحسنه براساس تحلیل وضعیت موجود مشخص شد ریسک مالی تحت تاثیر عوامل

گوناگون طی فرآیند عملیات بوجود میآید.

آیا می توان مدل و یا مدل هائی برای کاهش ریسک مالی موسسه ساخت بطوریکه مرتبط با نقاط ضعف و گلوگاه ها در فرآیند مالی باشد.
فقدان پیش بینی درست منابع مالی مورد نیاز و برنامه ریزی برای آن یکی دیگر از نقاط ضعف صندوق ها است.

آیا می توان مدل و روشی برای پیش بینی و برنامه ریزی صحیح منابع مالی طراحی نمود.

محاسبه ارزش و اعتبار مشتری تنها براساس شاخص میانگین سپرده صورت می گیرد. شاخص اعتبار مشتری در این رویه نشان دهنده سود حاصل از

سپرده گذاری او است. این شاخص الزاما با رفتار مشتری ارتباط نداشته ونشان دهنده پرداخت بموقع اقساط وام و یا وفاداری وی نخواهد بود. آیا می توان

مدل یا مدل هائی برای محاسبه ارزش مشتری تعریف نمود که با رفتار مشتری همبستگی

بیشتری داشته باشد. آیا می توان با خوشه بندی یا رتبه

بندی مشتریان و ارتباط آن با رفتار مشتری به شناخت بیشتری از رفتار مشتریان رسید. آیا این شناخت می تواند در انتخاب مشتری و ضامن برای پرداخت

وام و یا تصمیم گیری برای پیگیری اقساط معوقه موثر یاشد. بررسی ها نشان داد پذیرش ضامن تنها بر اساس ارزش اسناد ضمانی موجب افزایش ریسک

مالی میشود. آیا می توان مدلی برای ارزیابی اعتبار ضامن یافت که ریسک مالی را کاهش دهد.

هدف اصلی این تحقیق یافتن راه حل ها و یا مدل هائی برای پاسخ دادن به سئوالات فوق است.

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

۱-۶) نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

برای کاهش هر یک از ریسک های نقدینگی ، نکول و مدیریت راه حل ها و مدل

هائی بدست میآید. انتظار می رود از جنبه اجرائی هر یک از این مدل ها به صورت یک زیر سیستم در کنار سیستم عملیاتی موسسه بتوانند کار کنند. مجموعه این مدل ها خود یک سیستم خبره را می سازند. لذا نتایج این

تحقیق ضمن آنکه هدف اصلی این تحقیق یعنی کاهش ریسک را محقق می سازد خود زمینه ای برای ایجاد یک سیستم خبره است.

این سیستم خبره توام با سیستم عملیاتی موسسه می تواند ضمن کاهش ریسک موجب افزایش بهره وری و بهبود در تصمیمات استراتژیک گردد. داده های جمع آوری

شده در بخش مطالعه موردی خود می تواند بستر مناسبی برای ادامه این پژوهش و یا پژوهش های دیگر باشد. از جمله شبیه سازی سیستم خبره و یا

تحلیل دینامیک مدل های بدست آمده در این تحقیق با آن داده ها میسر خواهد شد. در فصل اول این تحقیق به تحلیل وضعیت موجود پرداخته ایم. از

تحقیق در وضع موجود تعریف مسئله شکل گرفت. می توان از محتوای فصل اول در زمینه های دیگر خارج از اهداف این تحقیق نیز سود برد. به عنوان مثال

در اغلب تصمیمات و اقدامات مدیریتی زمینه ی شناخت از وضع موجود لازم می آید که در این فصل آمده است.

۱-۷) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه سیستم های خبره و داده کاوی است. با به کار گیری تکنیک_های خوشه بندی ، رتبه بندی و مدل های پیش بینی و

شبکه عصبی در حیطه مدیریت علمی است.

قلمرو زمانی این تحقیق بر اساس داده های موجود در پایگاه داده های مرتبط با مطالعه موردی و مطالعه وضعیت موجود در موسسه مالی و اعتباری از

سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۹ بوده است.

۱-۸) محدودیت های تحقیق

رفتار انسان به شکل فردی و گروهی و به طور کلی رفتار انسان ها و سازمان ها پدیده ای است

بسیار پیچیده. تئوری و مدلی وجود ندارد که بتواند بدون خطا و به صورت عام همواره و در هر شرائطی رفتارهای فردی و گروهی انسان و یا رفتار سازمان ها را تبیین ، تفسیر و نهایتا پیش بینی کند. لذا این

محدودیت به عنوان محدودیت ذاتی این دسته از پژوهش ها بر شمرده می شود.

راه حل ها و مدل های بدست آمده در این تحقیق بر اساس مطلب فوق تابع شرائط محیط و سازمان است. بنابراین به عنوان یک محدودیت باید گفت راه

حل های بدست آمده تا زمانی صحت ، دقت و شفافیت خواهند داشت که در هماهنگی و تطبیق با شرائط پیرامونی و درونی سیستم باشند. .طبیعی

است تغییرات شدید در شرائط پیرامونی و درونی سیستم منجر به تغییرات رفتاری در سطوح انسانی فردی و گروهی و در پی آمد آن در سطح سازمان

خواهد شد. در چنین شرائطی حفظ رویکردهائی که منجر به ایجاد مدل ها و راه حل ها شده اند محتمل است ولی پارامتر های مدل ها یقینا از درجه

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

اعتبار ساقط می شوند و باز نگری مدل ضروری می گردد.
یکی از محدودیت های پژوهش های کاربردی

در زمینه های داده کاوی ، مدل سازی و پیش بینی، محدودیت در دسترسی به داده های مورد نیاز است.

در این پژوهش نیز مقدورات در حد داده های

موجود در پایگاه داده ای سیستم عملیاتی موسسه ی مورد مطالعه بوده است. بسیاری از راه حل های احتمالی دیگر بدلیل فقدان داده های لازم و یا

عدم اطمینان به صحت برخی از داده ها غیر قابل پیاده سازی وآزمون بوده است.

۱-۹) پیش فرض های تحقیق

در انتخاب این متغیر ها پیش فرض های زیر در نظر گرفته شده است

• شاخص های صرفا مالی به تنهائی نمی توانند در تحلیل رفتار سیستم یا فرد کارگشا باشند

• برای مدل سازی و یا یافتن راه حل هائی برای حل مشکلات متغیر های هادی لازم اند.

• فرض می شود که در تحلیل خوشه برای تفسیر رفتار انسانی از متغیر های زیر می توان استفاده کرد

o تعداد تراکنش

o تاریخ آخرین تراکنش

o مانده حساب مشتری

۱-۱۰) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

پایان نامه کارشناسی  ارشد  داده کاوی در بانک

هدف از این تحقیق کاهش ریسک است. بنابراین واژه ریسک خشت اول و سنگ زیر بنای این تحقیق بحساب می آید. دقت در مفهوم این کلمه و تعریف

دقیق و تخصصی آن در استحکام تعریف مسئله و رویکرد های این پژوهش لازم می آید.
فرهنگ وبستر ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زیان باالقوه سرمایه گذاری که قابل

محاسبه است می داند(وبستر:۲۰۲۰) .

گالتیز ریسک را هرگونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند . تعریف مذکور روشن می کند که تغییرات احتمال آینده برای شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می کند. بنابراین امکان دارد تغییرات ما را منتفع یا متضرر سازد(کالتیز:۲۰۱۹) .

برخی ریسک را پدیده ای می دانند که می توان نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد. بر اساس تعریف کمی ارائه شده شاخص

عددی برای ریسک معرفی می شود و ریسک انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف می گردد(چریس:۲۰۲۰) .